Mida mõõdab kovariatsioon?
Mida mõõdab kovariatsioon?

Video: Mida mõõdab kovariatsioon?

Video: Mida mõõdab kovariatsioon?
Video: Mida mõõdab EEG? Psühhobuss selgitab. 2024, Detsember
Anonim

Kovariatsioon on mõõta selle kohta, kuidas ühes muutujas tehtud muudatused on seotud muudatustega teises muutujas. kovariatsiooni meetmed aste, mil määral on kaks muutujat lineaarselt seotud. Siiski kasutatakse seda sageli ka mitteametlikult üldisena mõõta kui monotoonselt seotud on kaks muutujat.

Kuidas sel viisil kovariatsiooni arvutatakse?

  1. Kovariatsioon mõõdab kahe juhusliku muutuja koguvariatsiooni nende eeldatavast väärtusest.
  2. Hankige andmed.
  3. Arvutage iga vara keskmised (keskmised) hinnad.
  4. Iga väärtpaberi puhul leidke erinevus iga väärtuse ja keskmise hinna vahel.
  5. Korrutage eelmises etapis saadud tulemused.

mis on suur kovariatsioon? Kovariatsioon mõõdab suunasuhet kahe vara tulude vahel. Positiivne kovariatsioon tähendab, et vara tootlus liigub koos, samas kui negatiivne kovariatsioon tähendab, et nad liiguvad pöördvõrdeliselt.

Samamoodi võib küsida, mis on kovariatsiooni ühikud?

The ühikut mõõtmise kohta kovariatsioon on need aegade omad. Seevastu korrelatsioonikoefitsiendid, mis sõltuvad kovariatsioon , on lineaarse sõltuvuse mõõtmeteta mõõt. (Tegelikult võib korrelatsioonikoefitsiente lihtsalt mõista kui normaliseeritud versiooni kovariatsioon .)

Miks on kovariatsioon oluline?

Kovariatsioon on kahe vara hinna vahelise suunasuhte statistiline mõõt. Portfelli teooria kasutab seda statistilist mõõtmist, et vähendada portfelli üldist riski. Kovariatsioon on an oluline kaasaegses portfelliteoorias (MPT) kasutatav mõõtmine.

Soovitan: