Miks on autokorrelatsioon halb?
Miks on autokorrelatsioon halb?

Video: Miks on autokorrelatsioon halb?

Video: Miks on autokorrelatsioon halb?
Video: Sada ja seened - Miks on nii ( Corona song, Estonia ) 😀 2024, November
Anonim

Selles kontekstis autokorrelatsioon jääkide peal on ' halb ', sest see tähendab, et te ei modelleeri andmepunktide vahelist korrelatsiooni piisavalt hästi. Peamine põhjus, miks inimesed seeriaid ei erista, on see, et nad tahavad tegelikult modelleerida aluseks olevat protsessi sellisena, nagu see on.

Järelikult, miks me vajame autokorrelatsiooni?

Autokorrelatsioon , tuntud ka kui jadakorrelatsioon, on signaali korrelatsioon enda viivitatud koopiaga viivituse funktsioonina. See on kasutatakse sageli signaalitöötluses funktsioonide või väärtuste jadade, näiteks ajapiirkonna signaalide, analüüsimiseks.

Mida Durbin Watson meile ütleb? Statistikas on Durbin – Watson statistika on teststatistika, mida kasutatakse autokorrelatsiooni olemasolu tuvastamiseks 1. viivituse korral regressioonanalüüsi jääkides (ennustusvead).

Samamoodi võib küsida, millised on autokorrelatsiooni tagajärjed lineaarses regressioonis?

The autokorrelatsiooni mõjud OLS-i hinnangu järjepidevuse omaduse vigade hulgas. Sees lineaarne regressioon mudelit isegi siis, kui vead on autokorrelatsioonis ja ebanormaalsed, tavaliste vähimruutude (OLS) hindaja regressioon koefitsiendid () koondub tõenäosuselt β-le.

Mis juhtub, kui veaterminid on korrelatsioonis?

Veatingimused esineda millal mudel ei ole täiesti täpne ja annab tegelikes rakendustes erinevaid tulemusi. Kui veatingimused erinevatest (tavaliselt külgnevatest) perioodidest (või läbilõike vaatlustest) on korrelatsioonis , vea termin on seeriaviisiliselt korrelatsioonis.

Soovitan: