Mis on abistav regressioon?
Mis on abistav regressioon?

Video: Mis on abistav regressioon?

Video: Mis on abistav regressioon?
Video: Juan Boucher - Ek Dink Ek Mis Maar Net Jou Hart 2024, Märts
Anonim

Abistav regressioon : A regressioon kasutatakse teststatistika arvutamiseks, näiteks heteroskedastilisuse ja jadakorrelatsiooni testi statistika või mis tahes muu regressioon mis ei hinda esmast huvi pakkuvat mudelit.

Peale selle, mis on heteroskedastilisus regressioonis?

Täpsemalt heteroskedastilisus on süstemaatiline muutus jääkide jaotuses mõõdetud väärtuste vahemikus. Heteroskedastilisus on probleem, kuna tavalised vähimruutud (OLS) regressioon eeldab, et kõik jäägid on võetud populatsioonist, millel on konstantne dispersioon (homoskedastilisus).

Samuti, mis on homotsedastilisus ja heteroskedastilisus? Lihtsamalt öeldes, homoskedastilisus tähendab "sama hajumist". Et see eksisteeriks andmekogumis, peavad punktid olema joonest ligikaudu samal kaugusel, nagu on näidatud ülaloleval pildil. Vastupidine on heteroskedastilisus (“eri hajumine”), kus punktid on regressioonijoonest väga erineval kaugusel.

Võib ka küsida, mis on heteroskedastilisuse valge test?

Statistikas on Valge test on statistika test mis määrab, kas regressioonimudeli vigade dispersioon on konstantne: see on homoskedastilisuse jaoks. See test ja hindaja jaoks heteroskedastilisus -järjepidevad standardvead, pakkus välja Halbert Valge aastal 1980.

Mis on heteroskedastilisuse nullhüpotees?

The testi statistika järgib ligikaudu hii-ruutjaotust. Selle testi nullhüpotees on, et kõik vead on võrdsed. Alternatiivne hüpotees on, et vigade variatsioonid ei ole võrdsed. Täpsemalt, kui Y suureneb, siis dispersioonid suurenevad (või vähenevad).

Soovitan: